焦慮和抑郁是兩種獨立的情緒和障礙，但在實際中兩者往往同時存在。在美國，95%以上的抑郁癥病人至少存在一種焦慮癥狀，20-65%的焦慮癥病人也存在著抑郁。另外焦慮和抑郁有很多的重疊癥狀。

在抑郁與焦慮出現的先后上，有很多基礎研究得到的數據支持焦慮癥狀先于抑郁癥狀。行為學研究顯示，靈長類幼兒與母親分離后，首先表現的是抗議，而杭議是焦慮的原型;然后才表現失望，而失望則是抑郁的原型。在面臨應激源時，在初期還不能肯定失去幫助時而感到焦慮，只有無望變得明顯時才出現抑郁。

關于抑郁、焦慮的相關研究非常豐富，早在1934年Lewis就提出了兩組癥狀間的連續性。認為焦慮癥狀從整體或部分上是抑郁的一部分。國內袁永貴等人的研究發現，所有抑郁癥病人均存在焦慮癥狀，所有焦慮癥病人也存在抑郁癥狀。